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第四百二十一章 马尔科夫链蒙特卡洛方法
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马尔科夫链蒙特卡洛方法(markovchainmontecarlo),简称mcmc,产生于19世纪50年代早期,是在贝叶斯理论框架下,通过计算机进行模拟的蒙特卡洛方法(montecarlo)。该方法将马尔科夫(markov)过程引入到montecarlo模拟中,实现抽样分布随模拟的进行而改变的动态模拟,弥补了传统的蒙特卡罗积分只能静态模拟的缺陷。mcmc是一种简单有效的计算方法,在很多领域到广泛的应用,如统计物、贝叶斯(bayes)问题、计算机问题等。
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